Análise da Eficiência de Fundos de Investimento ESG e o Impacto no Desempenho Financeiro: Uma Abordagem DEA

objetivo principal avaliar a eficiência de fundos de investimento que seguem critérios ESG, comparando-os com fundos tradicionais, e investigar se a adoção de práticas ESG impacta positivamente o desempenho financeiro desses fundos.

Para isso preciso que a pessoa tenha capacidade de coletar os dados, pelo REFINITV, moornin, Bloomberg Terminalgstar ou MSCI ESG Research. Preciso que seja Feita a analise DEA pelo R STUDIO e me traga os resultados encontrados bem explicados. Quero ter acesso a base de dados usada para analise e preciso que seja esclarecida como foram coletadas cada variaivel. E simplesmente depois fazer a analise dos resultados.

A base de dados deve trazer pelo menos os dados de 5 anos sendo de 30 fundos ESG e 30 fundos tradicionais para comparar, sendo que deve existir um criterio de comparação claro.

como variáveis teremos as seguintes:

Inputs (Entradas):

-Despesas Administrativas: Custos operacionais do fundo, representando a eficiência na gestão de recursos.

- Risco Financeiro: Medido pelo beta ou pelo desvio-padrão dos retornos, capturando a exposição do fundo à volatilidade de mercado.

-Pontuação ESG: Um índice que reflete o desempenho do fundo nos critérios ambientais, sociais e de governança. Pode ser desagregado em:

Dimensão Ambiental (E): Emissões de carbono, eficiência energética, uso de recursos renováveis.

Dimensão Social (S): Políticas de diversidade, inclusão social, impacto comunitário.

Dimensão de Governança (G): Transparência, estrutura de conselho, práticas anticorrupção.

- Rotatividade do Portfólio: Frequência com que os ativos do fundo são negociados, representando eficiência operacional.

- Ativos Sob Gestão (AUM - Assets Under Management): Tamanho do fundo, refletindo a escala de suas operações.

Outputs (Saídas):

- Retorno Financeiro: Pode ser medido por:

Retorno Absoluto: Percentual bruto de retorno em um período.

Retorno Ajustado ao Risco (Sharpe Ratio): Eficiência do fundo em oferecer retorno pelo risco assumido.

-Rentabilidade Líquida: Retorno financeiro após dedução de todas as taxas e custos, refletindo o ganho efetivo para os investidores.

-Volatilidade dos Retornos: Medida da estabilidade do fundo. Menor volatilidade é frequentemente associada a melhor gestão de risco.

-Taxa de Crescimento dos Ativos Sob Gestão (AUM Growth): Reflete o aumento do interesse dos investidores no fundo ao longo do tempo.

Eficiência ESG:

Pode ser uma métrica derivada da análise das dimensões ESG e sua contribuição para o desempenho geral.

-Índice de Retenção de Investidores: Percentual de clientes que continuam investindo no fundo, refletindo confiança e satisfação.

--- Variáveis Complementares:

- Setor de Atuação dos Ativos no Portfólio: Identificar se os ativos estão concentrados em setores mais ou menos alinhados aos princípios ESG.

- Taxa de Captação Líquida: Diferença entre aportes e resgates, indicando a atratividade do fundo ao longo do tempo.

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ID do Projeto: #39011213

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