着信拒否した番号をメッセージで着信のお知らせが来ないように設定する

iPhoneの着信拒否機能はiPhone内で着信していないように見せかけてるだけ（発信側からすれば繋がっている）なので、

センター側でブロックするサービスに加入するしかないかと思います。

迷惑電話ストップサービス | サービス・機能 | NTTドコモ

迷惑電話撃退サービス | サービス・機能 | au

「ナンバーブロック」のサービス内容を教えてください。 | よくあるご質問（FAQ） | サポート | ソフトバンク

契約している携帯会社のサービスなのではありませんか？

その可能性があるのでしたら、そちらの設定を変更してみてはいかがでしょうか？

（着信拒否した電話番号だけ、お知らせが来ないようにする設定はないかもしれません）

【参考】

docomo 着信着信通知サービスhttps://www.docomo.ne.jp/service/incoming_info/

SoftBank 着信お知らせ機能https://www.softbank.jp/mobile/service/call-3g/incoming/